Conferčncies i seminaris | Congressos | Grups de recerca | Publicacions | Persones Participacions als congrés Barcelona Financial Engineering Seminar (1/12/2007 - 30/6/2008)
Títol participació: Modeling liquidity and feedback effects from dynamic hedging
Títol participació: Gamma process dynamic modelling of credit
Títol participació: Hyp hyp hooray!
Títol participació: Volatility arbitrage: a practitioner’s approach to cross asset implementation
Títol participació: Generic methods for volatility calibration in term structure models
Títol participació: Levy base correlation
Títol participació: Efficient pricing and calibration of multi-currency interest rate products with FX skew