Conferències i seminaris | Congressos | Grups de recerca | Publicacions | Persones

Participacions als congrés Seminar Cycle on Quantitative Finance (3/2/2011 - 2/6/2011)

Rama Cont Títol participació: Modeling endogenous risk

Youngjo Lee Títol participació: H-Likelihood approach to finance and risk management

Juan-Pablo Ortega Títol participació: Valoración por minimización del riesgo local de productos derivados con activo subyacente modelizado con GARCH

Omiros Papaspiliopoulus Títol participació: SMC2: A sequential Monte Carlo algorithm with particle Markov chain Monte Carlo updates (with N. Chopin, P. Jacob)