Conferències i seminaris | Congressos | Grups de recerca | Publicacions | Persones

Participacions als congrés Workshop on Statistical Inference for Mathematical Finance (13/11/1997 - 14/11/1997)

Carol Olivia Alexander Títol participació: Practical methods of incorporating Kurtosis and Skewness into VAR measures and the pricing and hedging of derivatives

Ole Eiler Barndorff-Nielsen Títol participació: Some modelling aspects of financial time series

Preben Fredereick Blaesild Títol participació: Hyperbolic and related distributions with application to Mathematical Finance

Jordi Caballé Títol participació: The sources of volatility in a dynamic financial market with insider trading

E. Eberlein Títol participació: More realistic modeling in finance

Claudia Klüppelberg Títol participació: Extreme value statistics in finance

Manuel Moreno Fuentes Títol participació: A two-mean reverting-factor model of the term structurre of interest rates

Jørgen Aase Nielsen Títol participació: Pricing and hedging of Asian currency options under stochastic interest rate

Wolfgang Johann Runggaldier Títol participació: A stochastic filtering approach to hedging when the volatility is stochastic

Albert Nikolaevitch Shiryaev Títol participació: Quickest detection problems

Michael Sørensen Títol participació: Diffusion models for stock prices

Michael Arthur Stephens Títol participació: Cramer-von Mises tests of fit with application to the Pareto distribution