Conferències i seminaris | Congressos | Grups de recerca | Publicacions | Persones

Activitats i publicacions del grup de recerca Matemàtica financera

A stochastic filtering approach to hedging when the volatility is stochastic ( 13/11/1997) - Wolfgang Johann Runggaldier Dins el Workshop on Statistical Inference for Mathematical Finance, 13 a 14 novembre 1997. No en consta la data exacta

Levy process and stochastic volability models ( 1/7/2002) - Neil Shephard Dins el CRM Advanced Course on Mathematical Finance: Further Models, 1 a 6 juliol 2002. No en consta la data exacta

GARCH models & Heavy-tailed distributions ( 1/7/2002) - Thomas Mikosch Dins el CRM Advanced Course on Mathematical Finance: Further Models, 1 a 6 juliol 2002. No en consta la data exacta

Interest rate theory ( 1/7/2002) - Thomas Björk Dins el CRM Advanced Course on Mathematical Finance: Further Models, 1 a 6 juliol 2002. No en consta la data exacta