Conferències i seminaris | Congressos | Grups de recerca | Publicacions | Persones Persones
Arturo Kohatsu-Higa
Publicacions
Modelling of financial markets with inside information in continuous time., 2010
ORTIZ, S. & KOHATSU-HIGA, A. *Modelling of financial markets with inside information in continuous time*. Preprint (2010)
Weak Kyle-Back equilibrium models for Max and ArgMax, 2010
ORTIZ, S. & KOHATSU-HIGA, A. `Weak Kyle-Back equilibrium models for Max and ArgMax´. *SIAM Journal on Financial Mathematics*; 1, 179-211, 2010
Participacions a Congressos
Barcelona Finance Seminar
CRM, Bellaterra (1/9/2001- 31/8/2002)
Dirigit pels profs. J. del Castillo i D. Nualart Organitzat conjuntament amb l'Institut d'Estudis Catalans (Càtedra Joan Sardà)
Altres activitats (conferències, seminaris)
Ponent de congrés - ? - [1/9/1997 - 10/9/1997]
A new method to find the rate of convergence for weak approximations (1/9/1997)
Dins el CRM Advanced Course on Stochastic Analysis, 1 a 10 setembre 1997. No en consta la data exacta
(desconegut -data aproximada) - ? - [1/1/1999 - ]
Modelització d´actius i algunes de les seves conseqüències (1/10/1999)
No en consta la data exacta
Ponent de congrés - Univ. Pompeu Fabra - [1/1/2002 - ]
Mesures de risc i anàlisi de sensibilitat (1/1/2002)
Dins el Barcelona Financial Seminar 2001-2002. No en consta la data exacta
Ponent de congrés - ? - [17/6/2002 - 21/6/2002]
Lower bounds for elliptic random variables and applications (17/6/2002)
Dins la Conference on Stochastic Inequalities and their Applications, 17 a 21 juny 2002. No en consta la data exacta